Denbo gimė ir užaugo Bostono priemiestyje, Swampscott mieste, Masačusetso valstijoje. Ji yra vienintelis vaikas. Jos mama kilusi iš Monrealio, o tėvas iš Naujojo Džersio netoli Filadelfijos; abu tėvai buvo užauginti stačiatikių žydų namuose. Denbo lankė žydų dienos mokyklą nuo darželio iki šeštos klasės. Kelias jos vasaras praleido Tel Noaro stovykloje Hampstede, Naujajame Hampšyre, kur ji vaidino Wendy filme Piteris Penas ir vaidino keliuose kituose spektakliuose. Denbo studijavo Bostono universiteto koledže, kur dalyvavo improvizacinėje komedijoje. Ji taip pat vaidino FX seriale „Terjerai“ ir pasirodė filmuose „Spy“, „The Heat“ ir „Ghostbusters“ (2016 m.).